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Cosa significa lungo la convessità delle opzioni?

In questo video di Bloomberg, Curnutt parla della volatilità e della convessità delle opzioni. In particolare, dice; Lo spread tra il VIX seduto a 20...

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Perché il prezzo di un'opzione call aumenta con una maggiore volatilità?

Secondo il modello Black-Scholes (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model), il valore di un'opzione call è direttamente proporzional...

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